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ESG评分型债券ETF则基于ESG评分/评级筛选债券或发行人,目前(qian)市场产品以(yi)后者为主。其指数从广义债券(quan)池(chi)中剔(ti)除ESG表(biao)现差或涉及严重争议的发行主(zhu)体,倾斜配置ESG评分较高(gao)的公司债券,以期改善组合的ESG质量。这是一种(zhong)综(zong)合筛选(xuan)法(fa):既关(guan)注债券的信用等级(ji)、久期等传统指标(biao),也(ye)综合考虑发行人的ESG评级(ji)。典(dian)型案例是(shi)BlackRock的iShares ESG Aware美元公司债ETF (SUSC)[42],该ETF跟踪彭博巴克莱MSCI美国公司债ESG聚焦指数,在投资级美(mei)元公(gong)司债的(de)基(ji)准上对发(fa)行(xing)人进(jin)行ESG评分加(jia)权,同时剔除烟(yan)草(cao)、民用枪支(zhi)、争议武(wu)器、煤炭开采等不符合责任(ren)投资原则的公司债券(quan)。其投资逻辑是在维(wei)持(chi)市场(chang)Beta敞口的前提下提升投资组合的ESG水平。SUSC基(ji)金(jin)即宣称目标是取得与彭博美国公司债综合指数相近的风险和收益特征,但偏(pian)向ESG表现(xian)良好的发行人。因此(ci),ESG评(ping)分型债券ETF更强调(diao)风险整合:通过ESG筛选来规避潜在风险(如环保违(wei)规、公司治理丑闻),从而降低违约可能性或信用利差波动,对长期(qi)回报进行微调。
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